博士學論文提綱
摘要 4-6
Abstract 6-8
1 緒論 12-29
1.1 選題背景和意義 12-17
1.1.1 “大而不倒”問題的處理 12-14
1.1.2 或有可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新實踐 14-15
1.1.3 選題意義 15-17
1.2 文獻綜述 17-24
1.2.1 或有可轉(zhuǎn)債合約設計的相關研究 17-20
1.2.2 或有可轉(zhuǎn)債定價方法的相關研究 20-24
1.2.3 現(xiàn)有研究存在的主要問題 24
1.3 本文的主要工作 24-29
1.3.1 研究內(nèi)容 24-28
1.3.2 論文結(jié)構(gòu) 28-29
2 理論基礎 29-43
2.1 或有可轉(zhuǎn)債概述 29-33
2.1.1 基本條款要素 29-31
2.1.2 運作流程 31-33
2.1.3 與傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的主要區(qū)別 33
2.2 路徑依賴原理 33-36
2.2.1 路徑依賴概念 33-35
2.2.2 路徑依賴原理在可轉(zhuǎn)債條款設計中的應用 35-36
2.3 或有可轉(zhuǎn)債定價擬應用的主要工具 36-43
2.3.1 二叉樹模型 36-38
2.3.2 障礙期權(quán)定價公式 38-41
2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43
3 不含附加條款的或有可轉(zhuǎn)債(CoCos)定價改進方法 43-56
3.1 問題的提出 43
3.2 基本假設 43-44
3.3 離散時間下的CoCos定價方法 44-48
3.4 連續(xù)時間下的CoCos定價方法 48-51
3.5 模擬分析 51-55
3.5.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 51-52
3.5.2 定價結(jié)果分析 52-53
3.5.3 參數(shù)敏感度分析 53-55
3.6 小結(jié) 55-56
4 含股權(quán)回購條款的或有可轉(zhuǎn)債(SCCs)及其定價方法 56-69
4.1 問題的提出 56-57
4.2 SCCs合約的運作機理 57-60
4.3 SCCs定價模型的構(gòu)建 60-64
4.3.1 基本假設 60-61
4.3.2 SCCs定價模型 61-64
4.4 模擬分析 64-68
4.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 64-65
4.4.2 定價結(jié)果分析 65-66
4.4.3 參數(shù)敏感度分析 66-68
4.5 小結(jié) 68-69
5 含股權(quán)回售與贖回條款的或有可轉(zhuǎn)債(SPCCs)及其定價方法 69-83
5.1 問題的提出 69-70
5.2 SPCCs合約的運作機理 70-71
5.3 SPCCs定價模型的構(gòu)建 71-77
5.3.1 基本假設 71-72
5.3.2 SPCCs定價模型 72-77
5.4 模擬分析 77-82
5.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 77-78
5.4.2 定價結(jié)果分析 78-79
5.4.3 參數(shù)敏感度分析 79-82
5.5 小結(jié) 82-83
6 關鍵定價參數(shù)取值對銀行資本結(jié)構(gòu)的影響——以觸發(fā)點為例 83-101
6.1 問題的.提出 83
6.2 基本假設 83-85
6.3 不同觸發(fā)點取值情形下的銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 85-92
6.3.1 含或有可轉(zhuǎn)債的銀行資本結(jié)構(gòu) 85-86
6.3.2 不同觸發(fā)點取值情形下的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 86-92
6.4 具體影響分析 92-95
6.5 模擬與討論 95-99
6.5.1 參數(shù)設置 95
6.5.2 模擬結(jié)果與分析 95-99
6.6 小結(jié) 99-101
7 研究結(jié)論與展望 101-107
7.1 本文的主要結(jié)論 101-103
7.2 本文的主要創(chuàng)新點 103-105
7.3 研究展望 105-107
參考文獻 107-115
附錄A 2000-2010年Credit Suisse主要財務信息 115-117
附錄A-1 Credit Suisse歷年年報下載網(wǎng)址 115-116
附錄A-2 實證涉及的Credit Suisse財務數(shù)據(jù) 116-117
附錄B SCCs和SPCCs定價的Matlab程序 117-120
附錄B-1 SCCs定價的Matlab程序 117-118
附錄B-2 SPCCs定價的Matlab程序 118-120
附錄C 股權(quán)價值最大化一階必要條件推導過程 120-125
附錄C-1 CoCos觸發(fā)點取值情形1下的推導過程 120-121
附錄C-2 CoCos觸發(fā)點取值情形2和3下的推導過程 121-123
附錄C-3 CoCos觸發(fā)點取值情形4下的推導過程 123-125
攻讀博士學位期間發(fā)表學術(shù)論文情況 125-127
致謝 127-129
作者簡介 129-130
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